Hypothesis testStructural break
Bai-Perron 다중 구조 변동 검정
Jushan Bai와 Pierre Perron이 1998년에 발표한 주요 Econometrica 논문에서 소개한 Bai-Perron 검정은 시계열 데이터에 추정된 선형 회귀 모형에서 구조적 변동의 수, 추정 및 검정을 위한 최소제곱법 기반 절차입니다. 단일 변동 검정과 달리, 표본 내에서 여러 변화점을 동시에 식별하여 경제학자와 실증 연구자들에게 매개변수 불안정성을 시간에 따라 탐색할 수 있는 엄격하고 데이터 기반의 방법을 제공합니다.
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출처
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Bai-Perron Multiple Structural Break Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/bai-perron-test
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