Regression modelEconometrics / time series

강건 ARMA 모형

강건 ARMA 모형은 민감한 최소제곱법 손실 함수를 이상치에 강한 추정 방법(일반적으로 M-추정량 또는 중앙값 기반 접근법)으로 대체하여 고전적인 자기회귀 이동평균 프레임워크를 확장합니다. 이를 통해 경제 및 금융 시계열에서 흔히 발생하는 가법적 이상치, 수준 변화 또는 혁신적 이상치로 인한 계수 추정치와 예측치의 왜곡을 방지할 수 있습니다.

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출처

  1. Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1-9. link
  2. Martin, R. D., & Yohai, V. J. (1986). Influence functionals for time series. The Annals of Statistics, 14(3), 781-818. link

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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/robust-arma-model

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ScholarGateRobust ARMA Model (Robust Autoregressive Moving Average Model). 2026-06-15에 다음에서 검색함: https://scholargate.app/ko/econometrics/robust-arma-model · 데이터셋: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026