Regression modelEconometrics / time series
동적 패널 데이터에 대한 비선형 Arellano-Bond GMM
비선형 Arellano-Bond GMM은 조건부 평균 함수가 모수 또는 변수에 대해 비선형인 패널 모형으로 기존의 Arellano-Bond 차분 GMM 프레임워크를 확장합니다. 이는 개별 고정 효과를 제거하기 위해 1차 차분 후 종속 변수의 지연 수준을 도구 변수로 사용하여, 카운트, 지속 시간 또는 승법 모형과 같은 비선형 사양을 가진 짧은 동적 패널에서 일관된 추정치를 산출합니다.
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출처
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
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