Regression modelEconometrics / time series
Bayesian TGARCH (Threshold GARCH with Bayesian Estimation)
Bayesian TGARCH는 변동성이 긍정적 충격과 부정적 충격에 비대칭적으로 반응하는 것을 포착하는 Threshold GARCH 변동성 모델과 마르코프 연쇄 몬테카를로 샘플링을 통한 완전한 베이지안 추론을 결합합니다. 그 결과는 레버리지 효과와 두꺼운 꼬리 금융 수익률을 모델링하기 위한 원칙에 입각한 불확실성 인식 프레임워크입니다.
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출처
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/bayesian-tgarch
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