Regression modelEconometrics / time series
시간 가변 모수 엥글-그레인저 공적분
시간 가변 모수(TVP) 엥글-그레인저 공적분은 고전적인 2단계 엥글-그레인저 프레임워크를 확장하여, 적분된 시계열 간의 장기 관계가 시간에 따라 변하도록 허용합니다. 고정된 공적분 벡터를 가정하는 대신, 공적분 계수는 확률 과정(일반적으로 랜덤 워크)으로 모델링되고 칼만 필터 또는 관련 상태 공간 방법으로 추정됩니다.
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출처
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
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