Regression modelEconometrics / time series
푸리에 고정효과 모형
푸리에 고정효과 모형은 저주파 푸리에(삼각) 항을 추가하여 표준 패널 고정효과 회귀를 확장합니다. 이러한 사인 및 코사인 구성 요소는 연구자가 사전에 분기점을 지정할 필요 없이 알려지지 않고 부드러운 구조적 변화를 근사하며, 단위 내 식별과 유연한 추세 모델링을 결합합니다.
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출처
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Fixed Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-fixed-effects-model
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