Regression modelEconometrics / time series
패널 ARMA 모형
패널 ARMA 모형은 고전적인 자기회귀 이동평균(ARMA) 프레임워크를 패널 데이터로 확장하여, 각 단면 단위가 개별 효과를 가지도록 하면서 단위 내 오차 동태는 ARMA(p, q) 과정을 따르도록 합니다. 이 모형은 패널 잔차의 자기상관과 이동평균 의존성을 모두 포착하여, 오차 구조가 올바르게 명시되었을 때 효율적인 추정치를 제공합니다.
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출처
- Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data (4th ed.). John Wiley & Sons. ISBN: 978-0470518861
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/panel-arma-model
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