Regression model
SARIMAX — 외생 회귀변수를 포함한 계절 ARIMA
SARIMAX는 계절 ARIMA (Box-Jenkins) 모델을 외생 설명 변수를 추가하여 확장한 것으로, 공휴일, 경제 지표 또는 정책 변수가 시계열에 미치는 영향을 포착할 수 있습니다. 비계절 및 계절 자기회귀 및 이동평균 동역학과 외부 회귀변수를 결합하며, 상태 공간 형태에서 최대우도법으로 추정됩니다.
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출처
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
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ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/sarimax
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