Regression modelQuantile dynamics
Quantile VAR
Quantile VAR는 다변량 시스템의 충격 반응을 분포의 다른 분위수(quantile)에 조건부로 추정하여, 충격이 조건부 분포 전반에 걸쳐 어떻게 이질적으로 전파되는지를 밝혀낸다. Koenker와 Xiao (2006)가 도입하고 White 등 (2015)이 위험 측정에 적용한 이 방법은 평균 기반 VAR 분석으로는 보이지 않는 꼬리 행태(tail behavior)와 전염 효과(contagion effects)를 드러낸다. 이는 위험 관리와 위기가 정상 시기와 다르게 전파되는 방식을 이해하는 데 필수적이다.
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출처
- Koenker, R., & Xiao, Z. (2006). Quantile autoregression. Journal of the American Statistical Association, 101(475), 980-990. DOI: 10.1198/016214506000000672 ↗
- White, H., Kim, T. H., & Manganelli, S. (2015). VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles. Journal of Econometrics, 187(1), 169-188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2015.02.004 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Quantile Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/quantile-var
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