Regression modelEconometrics / time series
베이지안 차분 GMM
베이지안 차분 GMM은 동적 패널 데이터에 대한 Arellano-Bond 1차 차분 전략과 베이지안 추론 프레임워크를 결합합니다. GMM 모멘트 조건을 준가능도(quasi-likelihood)로 취급하고 모수에 사전분포를 설정함으로써, 이 접근법은 점 추정치와 점근 표준 오차 대신 계수에 대한 전체 사후분포를 생성합니다.
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출처
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Chernozhukov, V., & Hong, H. (2003). An MCMC approach to classical estimation. Journal of Econometrics, 115(2), 293-346. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00100-3 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/bayesian-difference-gmm
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