Regression modelEconometrics / time series
Fourier EGARCH: 부드러운 구조적 변화를 포함하는 변동성 모델링
Fourier EGARCH는 조건부 분산 방정식에 푸리에 삼각 함수 항을 포함시켜 Nelson (1991)의 지수 GARCH 모델을 확장한 것으로, 시간에 따른 무조건부 분산 수준의 부드럽고 점진적인 변화를 포착합니다. 이를 통해 모델은 구조적 변화의 시점이나 개수에 대한 사전 지식 없이도 변동성의 구조적 변화를 처리할 수 있습니다.
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출처
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-egarch
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