Regression modelUnit-root test
패널 DF-GLS
패널 DF-GLS는 Elliott, Rothenberg, and Stock (1996)의 GLS 단위근 검정을 패널 데이터로 확장한 것으로, 횡단면 및 시계열 정보를 결합하여 변수에 단위근이 포함되어 있는지 여부를 검정합니다. Hadri와 동료들(2005)에 의해 소개된 이 방법은 GLS 추세 제거(detrending) 접근 방식 덕분에 표준 패널 단위근 검정(IPS, LLC)보다 더 강력합니다. 이 검정은 공적분(cointegration) 또는 동적 패널 모델을 적합하기 전에 정상성(stationarity)을 확립하는 데 필수적입니다.
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출처
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/panel-df-gls
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