Regression modelEconometrics / time series
패널 아렐라노-본 GMM 추정량
아렐라노-본 GMM 추정량은 동적 패널 모형의 두 가지 핵심 문제, 즉 회귀변수와 상관관계가 있는 개별 고정효과와 종속변수의 시차 변수에 의해 발생하는 내생성을 해결하기 위해, 먼저 차분하여 고정효과를 제거한 후 종속변수의 시차 수준을 내부 도구변수로 사용합니다.
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출처
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/panel-arellano-bond-gmm
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- 동적 패널 데이터 모형계량경제학↔ 비교
- 패널 고정 효과 모형계량경제학↔ 비교
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- 패널 시스템 GMM (Blundell-Bond 추정량)계량경제학↔ 비교