Økonometri
409 metoder.
Econometrics / time series 251
ARCH-model (Autoregressiv Betinget Heteroskedasticitet)Arellano-Bond GMM-estimatorARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)ARMA-model (Autoregressiv glidende gennemsnit)Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrodstestAutoregressiv model (AR)Bayesiansk ADF-enhedsrodstestBayesiansk AR-model (Autoregressiv)Bayesiansk ARCH-modelBayesian ARDL Bounds TestBayesiansk ARIMA-modelBayesiansk ARMA-modelBayesiansk Dynamisk Betinget Korrelations-GARCH (Bayesiansk DCC-GARCH)Bayesiansk forskelsmæssig GMMBayesiansk dynamisk paneldatamodelBayesiansk EGARCH-modelBayesiansk model med faste effekterBayesiansk GARCH-modelBayesiansk Granger-kausalitetBayesiansk Hausman-testBayesiansk Moving Average (MA) ModelBayesiansk NARDL: Ikke-lineær ARDL med Bayesiansk EstimationBayesiansk OLS (Bayesiansk Almindelig Mindste Kvadraters Regression)Bayesiansk paneldataanalyseBayesiansk Phillips-Perron enhedsrodtestBayesiansk kvantil-på-kvantil-regressionBayesiansk model med tilfældige effekterBayesiansk SARIMA-modelBayesiansk Strukturel VAR (B-SVAR) ModelBayesian System GMMBayesian TGARCH (Threshold GARCH med Bayesiansk Estimering)Bayesiansk Toda-Yamamoto KausalitetstestBayesiansk VAR-model (BVAR)Bayesiansk Vektor Fejlkorrektionsmodel (Bayesian VECM)Bayesiansk Vægtet Mindste Kvadraters Metode (Bayesian WLS)DCC-GARCH-model (Dynamisk Betinget Korrelation)Difference GMM (Arellano-Bond Estimator)Dynamisk PaneldatamodelEGARCH-model (Eksponentiel GARCH)Engle-Granger KointegrationstestFixed Effects ModelFourier ADF Unit Root TestFourier AR-modelFourier ARCH-modelFourier ARDL Bounds TestFourier Arellano-Bond GMMFourier ARIMA-modellenFourier ARMA-modelFourier DCC-GARCH ModelFourier Dynamisk Panel DatamodelFourier EGARCH: Volatilitetsmodellering med glidende strukturelle brudFourier Engle-Granger KointegrationstestFourier Fixed Effects ModelFourier GARCH-modelFourier GLS (Fourier Generalized Least Squares)Fourier Granger-kausalitetstestFourier Hausman-testFourier Johansen KointegrationstestFourier KPSS-testen for stationaritet med glatte strukturelle brudFourier Moving Average (Fourier MA) ModelFourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)Fourier OLS (Fourier-Augmenteret Mindste Kvadraters Metode)Fourier panel dataanalyseFourier Phillips-Perron (Fourier PP) EnhedrodstestFourier Kvantil-på-Kvantil RegressionFourier Random Effects ModelFourier SARIMA-modelFourier Strukturel Vektor Autoregressionsmodel (Fourier SVAR)Fourier System GMMFourier TGARCHFourier Toda-Yamamoto Granger KausalitetstestFourier VAR-modelFourier VECM (Fourier VECM)Fourier WLS (Fourier Fleksibel Vægtet Mindste Kvadraters Metode)Fourier Zivot-Andrews enhedsrodstestGranger-kausalitetstestMoving Average (MA) ModelDen ikke-lineære ADF-enhed rodtest (KSS-test)Ikke-lineær Autoregressiv (NAR) ModelNonlineær ARCH-model (NARCH)Ikke-lineær ARDL (NARDL) ModelNonlinear ARDL (NARDL) grænsetestIkke-lineær Arellano-Bond GMM for Dynamiske PaneldataIkke-lineær ARIMA-modelIkke-lineær ARMA-model (NARMA)Nonlinear DCC-GARCH-model (asymmetrisk dynamisk betinget korrelation)Ikke-lineær differens-GMMIkke-lineær dynamisk paneldatamodelIkke-lineær EGARCH-modelIkke-lineær Engle-Granger møntintegrationIkke-lineær fast-effekt modelNonlineær GARCH-modelIkke-lineær generaliseret mindste kvadraters metode (NGLS)Ikke-lineær Granger-kausalitetstestNonlinear Hausman-specifikationstestIkke-lineær Johansen-kointegrationstestIkke-lineær KPSS-testIkke-lineær glidende gennemsnit (NMA) modelNonlineær Autoregressiv Distribueret Lag Model (NARDL)Ikke-lineær OLS (Nonlinear Least Squares)Analyse af ikke-lineære paneldataIkke-lineær PP enhedrodstestIkke-lineær model med tilfældige effekterNonlineær SARIMA-modelNonlineær Strukturel Vektor Autoregression (NL-SVAR) ModelNonlineær System GMMNonlineær TGARCH-modelIkke-lineær Toda-Yamamoto kausalitetstestNonlineær VAR-modelIkke-lineær Vektor Fejlkorrektionsmodel (Nonlinear VECM)Ikke-lineær vægtet mindste kvadraters metode (NWLS)Ikke-lineær Zivot-Andrews Enhed Rod TestPanel ADF Unit Root TestPanel Autoregressive (Panel AR) ModelPanel ARDL Bounds TestArellano-Bond GMM-estimator for panelerPanel ARIMA ModelPanel ARMA-modelPaneldataanalysePanel DCC-GARCH-modelDynamisk paneldatamodelPanel EGARCHPanel Engle-Granger KointegrationstestPanel Fixed Effects ModelPanel GARCH-modelPanel Generaliserede Mindste Kvadraters Metode (Panel GLS)Panel Granger kausalitetstestHausman-testen for paneldataPanel Johansen-kointegrationstestPanel KPSS-testen (Hadri Panel Stationarity Test)Panel NARDL (Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag) ModelPanel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Panel Phillips-Perron enhedsrodstestPanel Quantile-on-Quantile RegressionPanel Random Effects ModelPanel SARIMA-modelPanel SVAR modelPanel System GMM (Blundell-Bond Estimator)Panel TGARCH (Threshold GARCH for Panel Data)Panel Toda-Yamamoto kausalitetstestPanel VECM (Panel Vector Error Correction Model)Panel Zivot-Andrews Test for Unit Roots med Strukturelle BrudPhillips-Perron enhedsrodstestKvantil-på-kvantil (QQ) regressionRobust Augmented Dickey-Fuller Unit Root TestRobust Autoregressiv ModelRobust ARCH-modelRobust ARDL Bounds Test for CointegrationRobust Arellano-Bond GMM EstimatorRobust ARIMA-modelRobust ARMA-modelRobust Dynamic Conditional Correlation GARCH (Robust DCC-GARCH)Robust Difference GMMRobust Dynamisk Paneldata ModelRobust EGARCH ModelRobust Engle-Granger KointegrationstestRobust Fixed Effects ModelRobust GARCH-modelRobust Generaliserede mindste kvadrater (Robust GLS)Robust Granger kausalitetstestDen Robuste Johansen KointegrationstestRobust KPSS-test for stationaritetRobust Moving Average (MA) ModelRobust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Robust NARDL) ModelRobust OLS (OLS med robuste standardfejl)Robust panel data analysisRobust Phillips-Perron (PP) enhedsrodstestRobust Kvantil-på-Kvantil (RQQR) RegressionRobust Random Effects-modelRobust SARIMA-modelRobust Strukturel Vektor Autoregression (Robust SVAR) ModelRobust System GMMRobust TGARCHRobust vektorautoregression (Robust VAR) modelRobust Vector Error Correction Model (Robust VECM)Robust Weighted Least Squares (Robust WLS)Robust Zivot-Andrews TestSARIMA-modelStrukturel Brud ADF EnhedrodstestStrukturel brud AR-modelStrukturel Brud ARCH ModelStrukturelt brud ARDL-grænsetestStrukturel Brud ARIMA ModelStrukturelt brud DCC-GARCH-modelStrukturel Brud Difference GMMStrukturel Brud Dynamisk Panel Data ModelStrukturelt brud EGARCH-modelDen strukturelle brud Engle-Granger kointegrationstestModel med faste effekter og strukturelle brudStructural Break GLSStrukturel Brud Granger KausalitetStrukturelt brud Hausman-testJohansen-test for strukturelle brud i kointegrationKPSS-testen for strukturelle brudMA-model med strukturelle brudStrukturel Brud NARDLStrukturelt brud OLSStrukturel brud paneldataanalysePhillips-Perron enhedsrodstesten med strukturelt brudKvantil-på-kvantil-regression med strukturelt brudStrukturel Brud Random Effects ModelStrukturel Brud SARIMA ModelStrukturel brud SVAR-modelSystem GMM med strukturelle brudStructural Break TGARCH (Threshold GARCH med Strukturelle Brud)Strukturel Brud Toda-Yamamoto KausalitetstestVAR-model med strukturelle brudVektorfejlkorrektionsmodel med strukturelle brud (SB-VECM)Structural Break WLSZivot-Andrews test for strukturelle brudStrukturel Vektor Autoregression (SVAR)TGARCH-model (Threshold GARCH)Tidsvarierende parameter ADF enhedsrodtestTidsvarierende parameter autoregressiv model (TVP-AR)Tidsvarierende Parameter ARCH-model (TVP-ARCH)Tidsvarierende parameter ARDL-grænsetestTidsvarierende parameter Arellano-Bond GMMTidsvarierende parameter ARIMA-model (TVP-ARIMA)Tidsvarierende parameter ARMA-model (TVP-ARMA)Tidsvarierende Parameter DCC-GARCH ModelTidsvarierende parameter differens GMMTidsvarierende parameter dynamisk paneldatamodelTidsvarierende Parameter EGARCH ModelTidsvarierende parameter Engle-Granger kointegrationTidsvarierende parameter-fixed effects-modelTidsvarierende Parameter GARCH Model (TVP-GARCH)Time-Varying Parameter GLS (TVP-GLS)Tidvarierende parameter Granger-kausalitetTidsvarierende parameter Hausman-testTidsvarierende parameter Johansen kointegrationTidsserie-varierende parameter KPSS-testTidsvarierende parameter MA-modelTidsvarierende Parameter NARDL (TVP-NARDL)Tidsvarierende Parameter OLS (TVP-OLS)Tidsvarierende parameter paneldataanalyseTidsvarierende parameter PP enhedrodstestTidsvarierende parameter kvantil-på-kvantil (TVP-QQ) regressionTidsvarierende parameterrandom effects-modelTidsvarierende parameter SARIMA-model (TVP-SARIMA)Tidsvarierende Parameter SVAR-model (TVP-SVAR)Tidsvarierende Parameter System GMMTidsvarierende Parameter TGARCH ModelTidsvarierende Parameter Toda-Yamamoto KausalitetTidsvarierende parameter VAR-model (TVP-VAR)Tidsvarierende Parameter VECM (TVP-VECM)Tidsvarierende parametre ved vægtet mindste kvadraters metode (TVP-WLS)Tidsvarierende parameter Zivot-Andrews enhedsrodstestToda-Yamamoto KausalitetstestVektorautoregression (VAR)Vektorfejlkorrektionsmodel (VECM)Zivot-Andrews Strukturel Brud Test
Regression-model 71
Tostrins regressionsanalyse (2SLS / IV)ARCH-LM-testen for volatilitetsclusteringARDL-grænsetesten (Pesaran Bounds Test)ARFIMA: Fraktioneret Integreret ARMA-modelARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelAugmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrødtestAugmented Mean Group (AMG) EstimatorBayesiansk vektorautoregression (BVAR)Breusch-Godfrey LM-test for seriel korrelationBreusch-Pagan-test for heteroskedasticitetCommon Correlated Effects Mean Group (CCEMG) EstimatorComputable General Equilibrium (CGE) ModelChow-testen for strukturelt brudKointegrationstest (Johansen / Engle-Granger)Konform forudsigelse til tidsserieprognoserCroston's metode for intermitterende efterspørgselDifference-in-Differences (Diff-in-Diff)Dynamisk Stokastisk Generel Ligevægtsmodel (DSGE-model)Durbin-Watson-testen for autokorrelationDynamisk OLS-estimator (Dynamic Ordinary Least Squares - DOLS)Exponential GARCH (EGARCH)ETS: Eksponentiel udjævning med fejl, trend og sæsonudsvingSimpel og dobbelt eksponentiel udjævning (SES / Holt)Faktor-augmenteret vektorautoregressionsmodel (FAVAR)Fixed Effects Panel ModelFuldt Modificeret OLS (FMOLS) EstimatorGeneraliseret Autoregressiv Betinget Heteroskedasticitet (GARCH)GARCH-model (volatilitetsprognoser)GJR-GARCH (Asymmetrisk GARCH)Generaliseret momentmetode (GMM) estimeringGranger-kausalitetstestHausman-specifikationstesten (FE vs RE)Heckman-modellen for stikprøveselektion (Heckit / Tobit Type II)Holt-Winters tredobbelt eksponentiel udjævningKPSS-stationaritetstestMarkov regime-switching model (MS-AR / MS-VAR)Multinomisk logistisk regressionNonlineær Autoregressiv Distribueret Lag (NARDL) ModelNegativ binomial regressionAlmindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionOrdnet logistisk regression (Ordnet logit/probit)Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund)Panel Data Fixed Effects ModelPanel Vector Autoregression (Panel VAR)Phillips-Perron (PP) enhedstestPoisson- og negativ binomialregressionProbit-regressionsmodelProfetKvantilregressionRamsey RESET-testen for funktionel formPaneldata Random Effects ModelPanelmodel med tilfældige effekterRegressionsdiskontinuitetsdesign (RDD)SARIMA (Seasonal ARIMA)SARIMAXSeemingly Unrelated Regressions (SUR)Rum-baseret regression (rumlig lag- og rumlig fejlmodel)Glat Overgangs Autoregressiv (STAR) ModelModel for tilstandsrum (Kalmanfilter)Stokastisk frontanalyse (SFA)Den strukturelle tidsseriemodel (Basic Structural Model)System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSTheta-metodenTre-trins mindste kvadraters metode (3SLS)Tærskel- og jævn-overgangs VAR (TVAR / STVAR)TærskelregressionTobit-modellen for censurerede udfaldVektor Autoregression (VAR) ModelVektor fejlkorrektionsmodel (VECM)White-test for heteroskedasticitet