Ikke-lineær Engle-Granger møntintegration
Ikke-lineær Engle-Granger møntintegration udvider den klassiske to-trins Engle-Granger procedure til at detektere langsigtede ligevægte, hvor justeringen mod ligevægten er ikke-lineær — for eksempel hurtigere over end under en tærskelværdi, eller styret af en glat overgangsmekanisme. Den anvendes bredt inden for finansiel økonomi, test af købekraftsparitet og analyse af råvarepriser.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL-grænsetesten (Pesaran Bounds Test)Økonometri↔ compare
- Johansens kointegrationstest og vektorfejlkorrektionsmodelFinansiering↔ compare
- Ikke-lineær ARDL (NARDL) ModelØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →