Paneldataanalyse
Paneldataanalyse modellerer data, der følger flere enheder — lande, virksomheder, individer — over tid, hvilket gør det muligt for forskere at kontrollere for uobserveret enhedsspecifik heterogenitet, der ellers ville skævvride tværsnits- eller tidsserieestimater. De to kerne-specifikationer er fixed effects og random effects, valgt via Hausman-testen.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+5 more
Kilder
- Baltagi, B. H. (2021). Econometric Analysis of Panel Data (6th ed.). Springer. ISBN: 978-3030539528
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Analysis (Longitudinal Data Analysis). ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/panel-data-analysis
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-estimatorØkonometri↔ compare
- Dynamisk PaneldatamodelØkonometri↔ compare
- Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- Hausman-testen for paneldataØkonometri↔ compare
- Panel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →