Nonlineær Autoregressiv Distribueret Lag Model (NARDL)
NARDL-modellen (Nonlinear ARDL) udvider det lineære ARDL-rammeværk for grænsetestning til at tillade asymmetriske langsigtede og kortsigtede relationer. Ved at nedbryde en forklarende variabel i dens positive og negative partielsummer tester den, om stigninger og fald i en regressor har forskellige effekter på den afhængige variabel – en egenskab, som lineære kointegrationsmetoder ikke kan fange.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/nonlinear-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL-grænsetesten (Pesaran Bounds Test)Økonometri↔ compare
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR) ModelØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →