Kausalitet i varians-testen
Kausalitet i varians-testen detekterer, hvorvidt chok i én variabel forårsager ændringer i den betingede varians (volatilitet) af en anden variabel, adskilt fra kausalitet på middel-niveau. Testen blev introduceret af Cheung og Ng (1996) og identificerer volatilitets-spillover og smitteeffekter – afgørende for risikostyring og forståelse af finansielle markedsinterdependenser. Denne tilgang er blevet standard i studiet af choktransmission på tværs af aktivklasser og geografier.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X ↗
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/causality-in-variance-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Component GARCHØkonometri↔ compare
- DCC-MIDASØkonometri↔ compare
- GARCH-MIDASØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →