Panelmodel med tilfældige effekter
Modellen med tilfældige effekter er en estimator for paneldata, der forklarer et udfald ved at anvende både variation inden for enheder og mellem enheder. Den behandler den uobserverede enhedsspecifikke heterogenitet som et tilfældigt, normalfordelt led snarere end en fast parameter. Dens validitet vurderes med Hausman (1978) specifikationstesten, og den er udviklet i standardværker som Baltagis "Econometric Analysis of Panel Data".
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. Wiley. ISBN: 978-0470014561
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Random Effects Model for Panel Data. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/random-effects-panel
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hausman-specifikationstesten (FE vs RE)Økonometri↔ compare
- Hierarkisk lineær modellering (HLM / Multilevelmodellering)Statistik↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- Poolad OLS for paneldataØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →