Tidsvarierende parameter ARMA-model (TVP-ARMA)
Den tidsvarierende parameter ARMA (TVP-ARMA) model udvider det klassiske ARMA-rammeværk ved at tillade, at de autoregressive og moving-average koefficienter udvikler sig over tid. Indlejret i en state-space repræsentation og estimeret via Kalman-filteret, fanger den strukturelle ændringer og parameterinstabilitet i tidsserier uden at kræve et eksplicit brudpunkt.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/time-varying-parameter-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARMA-model (Autoregressiv glidende gennemsnit)Økonometri↔ compare
- Kalman-filterBayesiansk↔ compare
- Model for tilstandsrum (Kalmanfilter)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →