Gregory-Hansen Kointegrationstest med Regimeskift
Gregory-Hansen-testen, introduceret af Allan Gregory og Bruce Hansen i 1996, udvider den standard Engle-Granger kointegrationsramme til at tillade et enkelt ukendt strukturelt brud i den kointegrerende relation. Den er designet til forskere, der har mistanke om, at den langsigtede ligevægt mellem integrerede variable kan have forskudt sig på et tidspunkt i sampleperioden, og som ønsker at teste for kointegration uden at forudsætte bruddatoen.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/gregory-hansen-test
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- Kointegrationstest (Johansen / Engle-Granger)Økonometri↔ sammenlign
- Hatemi-J kointegrationstest med to regimeskiftØkonometri↔ sammenlign
- Zivot-Andrews enhedstest med ét strukturelt brudØkonometri↔ sammenlign
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →