Fourier VECM (Fourier VECM)
Fourier VECM udvider den klassiske vektorfejlkorrektionsmodel (VECM) med trigonometriske led med lav frekvens — sinus- og cosinuskomponenter — for at indfange jævn, gradvis strukturel ændring i kointegrerende relationer uden at specificere antallet eller tidspunktet for brud på forhånd. Den anvendes til multivariable kointegrerede systemer, hvor langsigtet ligevægt kan skifte gradvist over tid.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A Unit Root Test Using a Fourier Series to Approximate Smooth Breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A Stationarity Test in the Presence of an Unknown Number of Smooth Breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/fourier-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourier ARDL Bounds TestØkonometri↔ compare
- Fourier VAR-modelØkonometri↔ compare
- Ikke-lineær Vektor Fejlkorrektionsmodel (Nonlinear VECM)Økonometri↔ compare
- Vektorfejlkorrektionsmodel med strukturelle brud (SB-VECM)Økonometri↔ compare
- Vektorfejlkorrektionsmodel (VECM)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →