Ikke-lineær vægtet mindste kvadraters metode (NWLS)
Ikke-lineær vægtet mindste kvadraters metode kombinerer fleksibiliteten af ikke-lineær regression med den variansstabiliserende kraft af observationsvægte. Den minimerer en vægtet sum af kvadrerede residualer omkring en brugerdefineret ikke-lineær middelfunktion, hvilket gør den til den foretrukne metode, når sammenhængen er iboende ikke-lineær, og fejlvariansen varierer på tværs af observationer.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0134461366
- Bates, D. M., & Watts, D. G. (1988). Nonlinear Regression Analysis and Its Applications. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471816430
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/nonlinear-wls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Generel mindste kvadraters metode (GLS)Statistik↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Vægtede mindste kvadraters metode (WLS)Statistik↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →