Generaliseret Autoregressiv Betinget Heteroskedasticitet (GARCH)
GARCH er en økonometrisk model for den tidsvarierende volatilitet af finansielle tidsserier, introduceret af Tim Bollerslev i 1986 som en generalisering af Engles ARCH-model. Den behandler den betingede varians som en funktion af tidligere kvadrerede chok og tidligere varianser, hvilket indfanger den volatilitetsklustering, der ses i afkast.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelØkonometri↔ compare
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Finansiering↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Økonometri↔ compare
- Simpel og dobbelt eksponentiel udjævning (SES / Holt)Økonometri↔ compare
- GJR-GARCH (Asymmetrisk GARCH)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →