Fisher Panel Unit-Root Test
Den Fisher-type (Maddala-Wu) panel unit-root test, introduceret i 1999, kombinerer individuelle ADF unit-root p-værdier ved hjælp af Fishers chi-i-anden meta-analytiske ramme for at producere en enkelt panel-niveau teststatistik. I modsætning til Levin-Lin-Chu-tilgangen pålægger den ikke en fælles autoregressiv parameter på tværs af tværsnit, hvilket gør den til et naturligt valg for heterogene paneler inden for makroøkonomi, finans og regionaløkonomi.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 631–652. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1631 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Maddala-Wu (Fisher-type) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/fisher-panel-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrødtestØkonometri↔ compare
- Im-Pesaran-Shin (IPS) Panel Unit-Rod TestØkonometri↔ compare
- Levin-Lin-Chu (LLC) Panel Enhed Rods TestØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →