Hatemi-J asymmetriske kausalitetstest
Hatemi-J asymmetriske kausalitetstest, introduceret af Abdulnasser Hatemi-J i 2012, udvider Granger-kausalitetsrammen til at tillade, at kausale relationer mellem positive og negative komponenter af integrerede tidsserier kan afvige. Ved at dekomponere hver serie i kumulative positive og negative delsummer og indlejre Toda-Yamamoto-tilgangen i en VAR, gør testen det muligt for forskere at skelne, om positive chok, negative chok eller begge driver kausalitet mellem økonomiske variabler.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Hatemi-J kointegrationstest med to regimeskiftØkonometri↔ compare
- Toda-Yamamoto Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →