ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Vektorautoregression (VAR)

Vektorautoregression er en multivariat tidsseriemodel, hvor hver variabel regresseres på sine egne lags og lags af alle andre variabler i systemet. Oprindeligt foreslået af Sims (1980) som et datadrevet alternativ til store strukturelle makroøkonomiske modeller, er VAR blevet standardværktøjet til dynamisk analyse inden for empirisk økonomi og finansiering.

Anvend med EconMindSnartVideoSnartDownload slides

Læs hele metoden

Kun for medlemmer

Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.

Log ind

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Vektorautoregression (VAR)
ARIMA-modellen (Autoregr…ARMA-model (Autoregressi…Granger-kausalitetstestStrukturel Vektor Autore…Vektorfejlkorrektionsmod…ARCH-model (Autoregressi…Autoregressiv model (AR)Bayesiansk AR-model (Aut…Bayesiansk ARIMA-modelBayesiansk ARMA-model

+36 more

Kilder

  1. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
  2. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728

Sådan citerer du denne side

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/vector-autoregression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Refereret af

ARCH-model (Autoregressiv Betinget Heteroskedasticitet)ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)ARMA-model (Autoregressiv glidende gennemsnit)Autoregressiv model (AR)Bayesiansk AR-model (Autoregressiv)Bayesiansk ARIMA-modelBayesiansk ARMA-modelBayesiansk Dynamisk Betinget Korrelations-GARCH (Bayesiansk DCC-GARCH)Bayesiansk Granger-kausalitetBayesiansk Strukturel VAR (B-SVAR) ModelBayesiansk Toda-Yamamoto KausalitetstestBayesiansk VAR-model (BVAR)DCC-GARCH-model (Dynamisk Betinget Korrelation)EGARCH-model (Eksponentiel GARCH)Fourier DCC-GARCH ModelFourier Granger-kausalitetstestFourier VAR-modelGranger-kausalitetstestMarkov regime-switching model (MS-AR / MS-VAR)Markov-Switching Multifractal ModelMoving Average (MA) ModelNonlineær GARCH-modelIkke-lineær Granger-kausalitetstestNonlineær Strukturel Vektor Autoregression (NL-SVAR) ModelNonlineær VAR-modelPanel ARIMA ModelPanel ARMA-modelPanel DCC-GARCH-modelPanel GARCH-modelPanel SVAR modelKvantil-på-kvantil (QQ) regressionRobust Dynamic Conditional Correlation GARCH (Robust DCC-GARCH)Robust Strukturel Vektor Autoregression (Robust SVAR) ModelSARIMA-modelStrukturelt brud DCC-GARCH-modelStrukturel Brud Granger KausalitetStrukturelt brud OLSStrukturel Brud Toda-Yamamoto KausalitetstestVAR-model med strukturelle brudStrukturel Vektor Autoregression (SVAR)TGARCH-model (Threshold GARCH)Tidvarierende parameter Granger-kausalitetTidsvarierende parameter VAR-model (TVP-VAR)Toda-Yamamoto KausalitetstestVektorfejlkorrektionsmodel (VECM)Zivot-Andrews Strukturel Brud Test

Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →

ScholarGate — Vector Autoregression (Vector Autoregression Model). Hentet 2026-06-15 fra https://scholargate.app/da/econometrics/vector-autoregression · Datasæt: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026