ARCH-model (Autoregressiv Betinget Heteroskedasticitet)
ARCH-modellen, introduceret af Robert Engle i 1982, fanger tidsvarierende volatilitet i finansielle og makroøkonomiske tidsserier. Den modellerer den betingede varians af dagens fejl som en funktion af tidligere kvadrerede fejl, hvilket forklarer, hvorfor volatile perioder klynger sig sammen – et fænomen kendt som volatilitetsklyngning.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Kilder
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ compare
- DCC-GARCH-model (Dynamisk Betinget Korrelation)Økonometri↔ compare
- EGARCH-model (Eksponentiel GARCH)Økonometri↔ compare
- GARCH-model (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- TGARCH-model (Threshold GARCH)Økonometri↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →