Unrestricted MIDAS Regression
Økonomiske data ankommer med forskellige frekvenser: arbejdsløshed frigives månedligt, inflation kvartalsvis, men finansielle markeder handler dagligt. Traditionel økonometri kræver enten aggregering (tab af information) eller interpolation (introduktion af bias). U-MIDAS modellerer direkte en målværdi med lav frekvens (f.eks. kvartalsvis BNP) som en funktion af prædiktorer med høj frekvens (daglige afkast), inklusive alle tilgængelige lags uden begrænsninger på funktionsformen. Dette indfanger det fulde informationssæt, der er tilgængeligt på hvert tidspunkt.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Foroni, C., Ghysels, E., & Marcellino, M. (2015). Mixed-frequency vector autoregressive models. International Journal of Forecasting, 31(4), 1051-1070. DOI: 10.1108/s0731-905320130000031007 ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2007). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Unrestricted MIDAS Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/u-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-MIDASØkonometri↔ compare
- GARCH-MIDASØkonometri↔ compare
- Lokale projektionerØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →