Structural Break GLS
Structural Break GLS kombinerer estimering med Generalized Least Squares (GLS) med eksplicit hensyntagen til regimeskift i den datagenererende proces. Metoden estimerer separate koefficientvektorer for hvert segment defineret af detekterede brudsdatoer, samtidig med at der korrigeres for ikke-sfæriske fejl – heteroskedasticitet eller autokorrelation – som ofte ledsager strukturelle ændringer, hvilket giver konsistente og effektive estimater på tværs af alle regimer.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Prentice Hall. ISBN: 978-0131395381
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Generalized Least Squares with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/structural-break-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Generel mindste kvadraters metode (GLS)Statistik↔ compare
- Panel Generaliserede Mindste Kvadraters Metode (Panel GLS)Økonometri↔ compare
- Robust Generaliserede mindste kvadrater (Robust GLS)Økonometri↔ compare
- Strukturelt brud OLSØkonometri↔ compare
- Structural Break WLSØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews Strukturel Brud TestØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →