Strukturel brud paneldataanalyse
Strukturel brud paneldataanalyse detekterer og estimerer tidspunkter — brudsdatoer — hvor de underliggende regressionskoefficienter skifter permanent på tværs af et panel af tværsnitsenheder observeret over flere perioder. Ved at udnytte tværsnits- og tidsseriedata samlet, tilbyder den skarpere identifikation af regimeskift end brudstests for enkeltserier, og den leverer separate koefficientestimater for hvert regime før og efter hvert brud.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01644-F ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Analysis in Panel Data Models. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/structural-break-panel-data-analysis
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Difference-in-Differences (Diff-in-Diff)Økonometri↔ compare
- Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund)Økonometri↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- TærskelregressionØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →