Tidsvarierende Parameter VAR (TVP-VAR)
TVP-VAR er en Bayesiansk multivariat tidsserie-model, hvor både VAR-koefficienterne og chokkovariansmatricen tillades at udvikle sig kontinuerligt over tid som random walks. Modellen, der blev introduceret af Primiceri (2005) til at studere transmissionen af amerikansk pengepolitik, fanger strukturelle ændringer og regimeskift uden at kræve forudgående viden om, hvornår brud opstod, hvilket gør den uundværlig for makroøkonomi, finans og enhver situation, hvor økonomiske relationer formodes at være ustabile over tid.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821–852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Time-Varying Parameter VAR (TVP-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/tvp-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Strukturel Vektor Autoregression (SVAR)Økonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR) ModelØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →