Structural Break TGARCH (Threshold GARCH med Strukturelle Brud)
Structural Break TGARCH udvider Threshold GARCH (GJR-GARCH) modellen til at rumme diskrete, permanente skift i volatilitetsprocessen. Ved at detektere strukturelle brud og inkorporere dem – enten som regimespecifikke intercepts eller dummy-variable – adskiller modellen ægte volatilitetsvedholdenhed fra falsk vedholdenhed induceret af ignorerede regimeskift, og bevarer den asymmetriske udnyttelseseffekt, der karakteriserer aktie- og finansielle afkastdata.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/structural-break-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH-model (Eksponentiel GARCH)Økonometri↔ compare
- GARCH-model (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- TGARCH-model (Threshold GARCH)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →