Baxter-King båndpasfilter
Baxter-King (BK) båndpasfilteret, introduceret af Marianne Baxter og Robert King i 1999, er et lineært symmetrisk glidende gennemsnitsfilter designet til at isolere cykliske udsving i makroøkonomiske tidsserier, der falder inden for et specificeret område af periodiciteter. Det fjerner både meget lavfrekvente trends og meget højfrekvent støj, idet det kun bevarer forretningscykluskomponenten – typisk oscillationer med en periode på seks til toogtredive kvartaler for kvartalsdata.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/bk-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fouriertransformation og Spektralanalyse (FFT)Signalbehandling↔ compare
- HP FilterØkonometri↔ compare
- STL-dekomponering: Sæson-trend-dekomponering ved hjælp af LoessØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →