Ikke-lineær glidende gennemsnit (NMA) model
Den ikke-lineære glidende gennemsnit (NMA) model udvider den klassiske lineære MA-model ved at lade den aktuelle observation afhænge af tidligere innovationer gennem en ikke-lineær funktion snarere end en simpel vægtet sum. Den anvendes i tidsserieanalyse, når fejlchok transmitteres til resultater på en asymmetrisk eller tilstandsafhængig måde.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. link ↗
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/nonlinear-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARMA-model (Autoregressiv glidende gennemsnit)Økonometri↔ compare
- GARCH-model (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- Ikke-lineær Autoregressiv (NAR) ModelØkonometri↔ compare
- Glat Overgangs Autoregressiv (STAR) ModelØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →