Panel NARDL (Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag) Model
Panel NARDL udvider tidsrække-NARDL-rammeværket fra Shin, Yu og Greenwood-Nimmo (2014) til en paneldatakontekst, hvilket giver forskere mulighed for at detektere asymmetriske langsigtede og kortsigtede sammenhænge mellem variabler på tværs af flere tværsnit samtidigt. Ved at nedbryde regressoren i positive og negative partielle summer tester modellen, om stigninger og fald i en forklarende variabel har forskellige effekter på udfaldet.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/panel-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL-grænsetesten (Pesaran Bounds Test)Økonometri↔ compare
- Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund)Økonometri↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- Panel VECM (Panel Vector Error Correction Model)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →