Augmented Dickey-Fuller (ADF) Enhedsrødtest
Augmented Dickey-Fuller (ADF) testen er den mest anvendte test for en enhedrod — dvs. for om en tidsserie er ikke-stationær og skal differenseres før modellering. Den blev introduceret af David Dickey og Wayne Fuller i 1979 og udvidet af Said og Dickey i 1984 til serier med autokorrelation af højere orden. Den estimerer ændringen i serien på dens lagged niveau plus lagged differenser og tester, om koefficienten for det lagged niveau er nul.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Kilder
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelØkonometri↔ compare
- Kointegrationstest (Johansen / Engle-Granger)Økonometri↔ compare
- KPSS-stationaritetstestØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron (PP) enhedstestØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →