Newey-West HAC-standardfejl
Newey-West HAC-standardfejl, introduceret af Whitney Newey og Kenneth West i 1987, leverer en kovariansmatrixestimator for OLS-regression, der forbliver gyldig under både heteroskedasticitet og seriel autokorrelation af ukendt form. De er standardværktøjet til at korrigere inferens i tidsserie- og panelregression, når residualer ikke er uafhængige og identisk fordelte (i.i.d.), og kræver ingen specifikation af fejlstrukturen ud over valg af en båndbreddeparameter.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/newey-west-hac
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →