Tidsserie-krydsvalidering (rullende/ekspanderende vindue)
Tidsserie-krydsvalidering er en resampling-procedure designet til sekventielt ordnede data. I stedet for tilfældigt at partitionere observationer – hvilket ville ødelægge den temporale struktur og introducere datalækage – fremfører den en prognoseoprindelse et skridt ad gangen, tilpasser en model på alle tidligere data op til denne oprindelse og evaluerer den på den umiddelbart efterfølgende periode uden for stikprøven. Økonomer, finansanalytikere og meteorologer bruger den, når der kræves et ærligt, operationelt realistisk estimat af prædiktiv nøjagtighed for en tidsordnet proces.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Bergmeir, C., & Benítez, J. M. (2012). On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. Information Sciences, 191, 192–213. DOI: 10.1016/j.ins.2011.12.028 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Time-Series Cross-Validation (Rolling/Expanding Window). ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/ts-cross-validation
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelØkonometri↔ sammenlign
- Bootstrap-inferensStatistik↔ sammenlign
- Diebold-Mariano-testen for lige forudsigelsesnøjagtighedØkonometri↔ sammenlign
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →