Ramsey RESET-testen for funktionel form
Ramsey RESET-testen, foreslået af James Ramsey i 1969, er en generel test for fejlspecifikation af funktionel form i en lineær regression — for udeladte ikke-lineære sammenhænge mellem responsvariablen og de forklarende variable. Den tilføjer potenser af de estimerede værdier til modellen og tester, om de signifikant forbedrer tilpasningen; hvis de gør, har den oprindelige lineære specifikation efterladt systematisk struktur uforklaret.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Ramsey, J. B. (1969). Tests for specification errors in classical linear least-squares regression analysis. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 31(2), 350–371. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1969.tb00796.x ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Ramsey Regression Equation Specification Error Test (RESET). ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/ramsey-reset-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Multipel lineær regressionStatistik↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Polynomisk regressionStatistik↔ compare
- White-test for heteroskedasticitetØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →