Panel System GMM (Blundell-Bond Estimator)
Panel System GMM er en to-lignings GMM-estimator for dynamiske paneldata, der samler den differensierede ligning (ved brug af lagged levels som instrumenter) med levels-ligningen (ved brug af lagged differences som instrumenter). Udviklet af Blundell og Bond (1998) på grundlag af Arellano og Bover (1995), er det det foretrukne værktøj, når den lagged afhængige variabel er meget persistent, eller individuelle effekter er store.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+5 more
Kilder
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01642-D ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Panel System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/panel-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-estimatorØkonometri↔ compare
- Difference GMM (Arellano-Bond Estimator)Økonometri↔ compare
- Arellano-Bond GMM-estimator for panelerØkonometri↔ compare
- Dynamisk paneldatamodelØkonometri↔ compare
- Panel Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- Panel Random Effects ModelØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →