Ikke-lineær ARDL (NARDL) Model

Den ikke-lineære ARDL (NARDL) model udvider den lineære ARDL-grænsetestramme til at tillade asymmetriske langsigtede og kortsigtede sammenhænge. Ved at nedbryde regressoren i kumulative positive og negative delsummer, tester den, om stigninger og fald i en variabel har forskellige effekter på udfaldet — en egenskab, der især er relevant inden for finans- og energikonomi, hvor positive og negative chok sjældent udligner hinanden symmetrisk.