Fuldt Modificeret OLS (FMOLS) Estimator
Fuldt Modificeret OLS, introduceret af Phillips og Hansen (1990), estimerer de langsigtede koefficienter af en kointegrerende relation blandt I(1) variable. Den anvender en semiparametrisk korrektion til almindelige mindste kvadraters metode for at fjerne den bias, som endogenitet og seriel korrelation ellers påfører kointegrerede tidsserier eller paneldata.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/fmols-estimator
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- ARDL-grænsetesten (Pesaran Bounds Test)Økonometri↔ sammenlign
- Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG) EstimatorØkonometri↔ sammenlign
- Dynamisk OLS-estimator (Dynamic Ordinary Least Squares - DOLS)Økonometri↔ sammenlign
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ sammenlign
- Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund)Økonometri↔ sammenlign
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →