Hausman-specifikationstesten (FE vs RE)
Hausman-testen er en specifikationstest, introduceret af Jerry A. Hausman i 1978, der afgør mellem fixed-effects (FE) og random-effects (RE) estimatorer i paneldatamodeller. Nulhypotesen er, at random-effects estimatoren er konsistent og effektiv og bør foretrækkes; alternativet er, at random effects er inkonsistent, og fixed effects er påkrævet, fordi de enhedsspecifikke effekter er korrelerede med de forklarende variable.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Hausman Specification Test (Fixed Effects vs Random Effects). ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fuldt Modificeret OLS (FMOLS) EstimatorØkonometri↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund)Økonometri↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- Paneldata Random Effects ModelØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →