White-test for heteroskedasticitet
White-testen, introduceret af Halbert White i 1980, er en generel test for heteroskedasticitet, der ikke antager noget om dens funktionelle form. Den regresserer de kvadrerede OLS-residualer på regressorvariablerne, deres kvadrater og deres krydsprodukter, så den kan detektere heteroskedasticitet relateret til enhver af disse termer. Den samme artikel fra 1980 introducerede de heteroskedasticitets-konsistente ('White') standardfejl, som er den standardmæssige løsning, når testen forkaster nulhypotesen.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch-Pagan-test for heteroskedasticitetØkonometri↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Vægtede mindste kvadraters metode (WLS)Statistik↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →