Tidsvarierende parameter ARDL-grænsetest
Den tidsvarierende parameter ARDL-grænsetest udvider den klassiske Pesaran-Shin-Smith (2001) grænsetestramme ved at tillade regressionskoefficienter at udvikle sig kontinuerligt over tid. Den detekterer, om der eksisterer et langsigtet kointegrerende forhold mellem variabler, og om dette forhold har været stabilt eller skiftende over stikprøveperioden.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/time-varying-parameter-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL-grænsetesten (Pesaran Bounds Test)Økonometri↔ compare
- Ikke-lineær ARDL (NARDL) ModelØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →