GARCH-model (volatilitetsprognoser)
Den generaliserede autoregressive betingede heteroskedasticitetsmodel (GARCH), introduceret af Tim Bollerslev i 1986, modellerer den tidsvarierende betingede varians af en finansiel tidsserie. Den indfanger volatilitetsclustering og ARCH-effekten og er standardværktøjet til estimering af risiko og volatilitet i afkastserier.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+29 more
Kilder
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelØkonometri↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Økonometri↔ compare
- Simpel og dobbelt eksponentiel udjævning (SES / Holt)Økonometri↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- KvantilregressionØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →