Panel DF-GLS
Panel DF-GLS udvider Elliott, Rothenberg og Stocks (1996) GLS-test for enhedsrødder til paneldata, idet den kombinerer tværsnits- og tidsseriedata til at teste, om variable indeholder enhedsrødder. Testen, der blev introduceret af Hadri og kolleger (2005), er mere kraftfuld end standard panel-enhedsrødder-tests (IPS, LLC) på grund af dens GLS-detrending-tilgang. Denne test er essentiel for at etablere stationaritet, før man estimerer modeller for kointegration eller dynamiske paneler.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/panel-df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kryds-sektionel ARDLØkonometri↔ compare
- Maki KointegrationstestØkonometri↔ compare
- Panel KSSØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →