Goldfeld-Quandt-testen for heteroskedasticitet
Goldfeld-Quandt-testen, introduceret af Stephen Goldfeld og Richard Quandt i 1965, er en klassisk diagnostisk procedure til at detektere heteroskedasticitet i OLS-regression. Den opererer ved at sortere observationer efter en variabel, der mistænkes for at drive variansen, udelade en central blok, tilpasse separate regressioner på de to yderste delprøver og sammenligne deres residualvarianser via et F-forhold. Testen er særligt velegnet til situationer, hvor fejlvariansen formodes at stige eller falde monotont med en observeret regressor.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Goldfeld, S. M., & Quandt, R. E. (1965). Some tests for homoscedasticity. Journal of the American Statistical Association, 60(310), 539–547. DOI: 10.1080/01621459.1965.10480811 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/goldfeld-quandt-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch-Pagan-test for heteroskedasticitetØkonometri↔ compare
- Vægtede mindste kvadraters metode (WLS)Statistik↔ compare
- White-test for heteroskedasticitetØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →