Panel GARCH-model
Panel GARCH-modellen udvider Bollerslevs (1986) generaliserede autoregressive betingede heteroskedasticitetsramme til paneldata, hvilket tillader betinget varians at udvikle sig over tid for hver tværsnitsenhed. Den indfanger samtidigt enhedsspecifik heterogenitet og tidsvarierende volatilitetsklustering, hvilket gør den til standardværktøjet til modellering af risiko og usikkerhed i finansielle og makroøkonomiske paneler med flere enheder.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
- Bauwens, L., Laurent, S., & Rombouts, J. V. K. (2006). Multivariate GARCH models: a survey. Journal of Applied Econometrics, 21(1), 79–109. DOI: 10.1002/jae.842 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/panel-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-model (Autoregressiv Betinget Heteroskedasticitet)Økonometri↔ compare
- DCC-GARCH-model (Dynamisk Betinget Korrelation)Økonometri↔ compare
- EGARCH-model (Eksponentiel GARCH)Økonometri↔ compare
- Panel Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- TGARCH-model (Threshold GARCH)Økonometri↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →